TradingViewでトレードシステムを作る ～ 第5回 オートエンベロープ実装編

「投資苑2に書いてあるシステムをTradingViewで再現し、投資戦略を作り、バックテストを行う」

これを目標に少しずつトレードシステムを作っています。

前回はオートエンベロープの計算式などを解説しました。
今回は、実装編ということでプログラムに落とし込んでいきます。

オートエンベロープがどういうものか知りたい方や、どういった計算で導き出される指標なのかを知りたい方は、前回の記事を読んでからのほうがより理解しやすいかと思います。

TradingViewでトレードシステムを作る ～ 第4回 オートエンベロープ解説編

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2018.08.09

価格とEMAとの距離の計算

その時の価格とEMA(指数移動平均線)との距離を計算して、新しく用意した変数”distance”に入れておきます。

distance = math.max(math.abs(high - long_ema), math.abs(low - long_ema)

＞＞TradingViewのチャートの画面

math.max()は引数のうち値が高いものを選ぶ関数です。
math.abs()は絶対値を返してくれます。
long_emaは前回作った変数で、中にはEMA(26)が入っています。

式の意味としては、中心となるEMAとの差を高値と安値両方で計算します。
中心との距離を出したいので、絶対値で計算します。

math.max()により、EMAから、より離れている価格を採用するようになっています。

math.abs(close - long_ema)

σ(標準偏差)を計算する

前回も書きましたが、上が標準偏差を計算する式です。

使用する値を変数に入れて確認します。

long_ema // "平均"となる長期のemaが入っています
distance = math.max(math.abs(high - long_ema), math.abs(low - long_ema) // 使用する価格とemaとの差
lookback = 100 // 参照する期間(値は好みです)

lookbackの値は、決まった値はないので自由ですが、あまり小さい値にすると、標準偏差の意味がなくなってしまうので注意してください。

材料はそろったので、標準偏差を計算していきます。

正直に、平均や累乗、平方根を計算しても良いのですが、Pine Scriptには標準偏差を計算する関数がすでに用意されています！
それがta.stdev()です。

sigma = ta.stdev(distance, lookback) // 標準偏差の計算

これだけで、1標準偏差の計算ができてしまいました。
計算結果はsigmaという変数に入れておきます。

1標準偏差と2標準偏差

ようやく標準偏差をプログラムで計算できました。

標準偏差はσ(シグマ)という文字であらわされることが一般的です。

確率が正規分布の場合、平均を0(中心)とすると、

• -1σ～1σの範囲には約68%のデータ
• -2σ～2σの範囲には約95%のデータ
• -3σ～3σの範囲には約99.7%のデータ

が含まれます(と、物の本に書いてありました)。

データが偏っている場合はそれぞれの範囲の確率が変動します。

1σから2σを求める計算は簡単で、見た目の通り2倍すれば大丈夫です。

2 * sigma // 1σを2σにした

チャネルの描画

標準偏差が計算できたので、満足しかけましたが、チャネルを描画するために計算していたのを思い出しました。

上側のチャネルと下側のチャネルの2本の線を引きます。
チャネルの描画にはいつも通りplot()を使います。

前回の記事ではチャネルの計算式を

上側のチャネル = EMA + EMA × チャネル係数
下側のチャネル = EMA - EMA × チャネル係数

と紹介しました。

チャネル係数は価格の約95%を含むように調節すると投資苑2には書いてあります。

自動で調節できるように標準偏差を計算したので、
チャネルの計算は次のようになります。

上側のチャネル = EMA + 2 × 1標準偏差
下側のチャネル = EMA - 2 × 1標準偏差

プログラムに直してグラフにします。

upper = long_ema + 2 * sigma
lower = long_ema - 2 * sigma

plot(upper, color = color.aqua)
plot(lower, color = color.aqua)

デフォルトだと移動平均線の色と同じになってしまい、わかりづらいので、エンベロープには色を付けました。

オートエンベロープの実装結果

//@version=5
indicator("マイ移動平均線", overlay = true)
long_ema = ta.ema(close, 26)

// 指数移動平均線
plot(ta.ema(close, 13), color = color.red)
plot(long_ema, color = color.blue)

// オートエンベロープ
// 使用する価格
distance = math.max(math.abs(high - long_ema), math.abs(low - long_ema))
// 参照する期間
lookback = 100
sigma = ta.stdev(distance, lookback)

upper = long_ema + (2 * sigma)
lower = long_ema - (2 * sigma)
plot(upper, color = color.aqua)
plot(lower, color = color.aqua)

＞＞TradingViewのチャートの画面

ようやくオートエンベロープを実装できました。

実は、線の更新回数を5期間に1回だけなどにして、
もう少し線の幅を安定させたかったのですが、まずは完成ということにします。

次はオシレーターの定番、MACDに進みたいと思います。
MACDが追加されると、チャートとしても普通に使えるようになりそうです！

TradingViewでトレードシステムを作る ～ 第6回 MACDを作る

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2018.08.15